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上投中证消费指数(370023)基金基本概况

上投中证消费指数(370023)基金基本概况

本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。

但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。

1.资产配置策略为了实现追踪误差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,将不低于90%的股票资产投资于中证消费服务领先指数的成份股及其备选成份股。

2.股票投资策略(1)投资组合构建本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据中证消费服务领先指数成份股的基准权重构建股票资产组合,对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股,将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。

在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金按照中证消费服务领先指数各成份股所占权重逐步买入。 在买入过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。

在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。

(2)投资组合调整1)定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。 中证消费服务领先指数的样本股每半年调整一次,分别在每年1月和7月的第一个交易日,每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。 指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。

2)不定期调整①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代。

③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。

3)股票替代通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。

但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。 3.债券投资策略对于债券类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。



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